Page personnelle de Matthias Winkel

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• Courrier électronique: winkel@stats.ox.ac.uk
• Téléphone: +44 1865 2 72875
• Adresse: Department of Statistics, 1 South Parks Road, Oxford OX1 3TG

Domaines de recherche : processus stochastiques et applications

• Processus de Lévy, subordinateurs
• Modèle de turbulence de Burgers, systèmes de particules collantes
• Modèles économétriques, marchés financiers, marchés de devises
• Théorie du risque; sciences actuarielles

Publications et liens aux fichiers postscript (versions prépublication)

• Winkel, M. : Burgers turbulence initialized by a regenerative impulse. Stoch. Proc. Appl. 93, 241-268 (2001)
• Winkel, M. : Right inverses of non-symmetric Léevy processes. Ann. Prob. 30, 382-415 (2002)
• Winkel, M. : Limit clusters in the inviscid Burgers turbulence with certain random initial velocities. J. Stat. Phys. 107, 893-917 (2002)
• Winkel, M. : Electronic foreign exchange markets and the level passage event for multivariate subordinators. Soumis
• Winkel, M. : Quelques contributions à la théorie des processus de Lévy, et des applications en turbulence et en économétrie. Thèse de doctorat de l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)
• Winkel, M. : The recovery problem for time-changed Lévy processes. Soumis

Version courte de mon CV

• 03/74 né à Bottrop (Allemagne), 06/93 Abitur (Bac allemand), 06/93-08/94 Service civil
• 09/94 début d'études universitaires en mathématiques et informatique
• 07/96 Vordiplom en mathématiques à l'Université de Münster
• 11/98 Master of Science en statistiques à l'Université de Manchester
• 05/99 Diplom en mathématiques à l'Université de Münster
• 12/01 (envisagé) Docteur de l'Université Pierre et Marie Curie Paris avec le label supplémentaire `Docteur Européen'
• 04/01-03/02 Stage pré- et post-doctoral à l'Université d'Aarhus
• 04/02- Maître de conférences temporel à l'Université d'Oxford
• 10/02- Membre de Nuffield College, Oxford